布林帶(BOLL)是由John Bollinger在20世紀(jì)60年代創(chuàng)建的。*初，布林帶是用來判斷市場(chǎng)走勢(shì)的邊界，現(xiàn)在國內(nèi)很多人也依然這么用，即當(dāng)價(jià)格移動(dòng)到上軌或下軌附近后，預(yù)測(cè)價(jià)格將會(huì)回歸到中軌。但是經(jīng)過測(cè)試，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)將上、下軌作為突破指標(biāo)的效果要遠(yuǎn)好于做為阻力指標(biāo)。
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布林強(qiáng)盜交易系統(tǒng)是一個(gè)中長線策略（本例假想的使用周期是日線），將采用后者的規(guī)則，價(jià)格超過50日移動(dòng)平均線上方1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差作為買進(jìn)信號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)，跌破50日移動(dòng)平均線下方1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差作為賣出信號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)（主體交易條件）。
除了上文講到的主體交易系統(tǒng)外，作為通道趨勢(shì)交易，布林強(qiáng)盜交易系統(tǒng)還增加了確認(rèn)模塊。
之前我們提到過上軌下軌是潛在的買入賣出點(diǎn)。這里潛在的是一個(gè)關(guān)鍵字眼。在建立頭寸前我們必須進(jìn)行多次確認(rèn)：當(dāng)日收盤價(jià)必須高于30日前的收盤價(jià)才能做多，當(dāng)日收盤價(jià)必須低于30 日前的收盤價(jià)才能做空。這個(gè)額外的要求是一個(gè)趨勢(shì)過濾器。我們只希望在上升趨勢(shì)中做多或者在下降趨勢(shì)中做空。
接下來要介紹一個(gè)該系統(tǒng)*具特色一個(gè)部分——出場(chǎng)：我們都知道常規(guī)3條線組成的通道策略，都是以突破上下軌開倉，回歸中軌平倉。但是這種平倉方式，將舍棄很大一塊利潤。布林強(qiáng)盜交易系統(tǒng)采用了一個(gè)較另類、較積極的方式（主條件）：當(dāng)建立倉位時(shí)，保護(hù)性止損設(shè)置在50 日均線(中軌)。之后持有頭寸的時(shí)間每多一天，計(jì)算移動(dòng)平均線的天數(shù)減一。持有頭寸時(shí)間越長，我們?cè)饺菀讕е麧欕x場(chǎng)。計(jì)算移動(dòng)平均線的天數(shù)*小可以遞減到10。如果達(dá)到10，則不再遞減。除了主條件，次交易為如果持多倉，移動(dòng)平均低于上軌發(fā)出平倉信號(hào)；如果持空倉，移動(dòng)平均（代碼中的出場(chǎng)MA）高于下軌發(fā)出平倉信號(hào)。加入這個(gè)離場(chǎng)條件是為了防止布林強(qiáng)盜系統(tǒng)在止損之后重復(fù)入場(chǎng)。如果我們不使用這個(gè)離場(chǎng)條件，當(dāng)移動(dòng)平均在上軌上方時(shí)，多頭入場(chǎng)條件仍然成立，因此多頭頭寸將會(huì)建立。 |
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