在國內，現實是合法品種數量太少，品種間相似性太大，我認為多策略比多品種更重要，前提是這些策略必須有足夠的異質性。
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否則近親繁殖，恐怕可能導致業績波動的加劇——尤其是建立在趨勢追蹤系統上的策略，因為趨勢追蹤系統的豐富性遠遜于非趨勢系統。當然，趨勢追蹤系統其遠高于非趨勢系統的長期數學期望水平，令其注定應該成為整個組合的骨干。“多策略比多品種更重要”的這個認識，我的依據來源于自己的直觀觀察感受、朋友的程序化實踐的體會、還有網上其他人的體會。其實國外真正的多品種組合，是投資機構在全球范圍內瘋狂尋找一切能交易的品種：現貨、期貨、股票、股指、期權、匯率、利率、債券、CDS、房地產、各類基金等。如果放在全球，那么真的，哪怕只做股票，各個國家的股票市場都可以提供足夠的異質性了。
尋找倚天劍屠龍刀式的策略不如尋找許許多多特異性策略。這就好比是中國廚房和歐美廚房的區別。傳統的中國廚房是工具少，技巧多，一具多用。尤其是傳統廚房，切肉切菜切絲切塊到拍黃瓜蒜頭都用一把刀，盛酒盛水盛飯盛菜都用大海碗，扒飯夾菜剝皮剔肉撥豆腐都用一對筷。而歐美廚房，為實現每個特定功能都會有專門的工具匹配。哪個好？其實看看當下年輕人的選擇就知道，大家現在越來越多地把各種非必需的廚房工具搬回家，而不是像祖輩那樣在用法研習上費時間，效率肯定是有區別的。在交易上，研發或實踐，我都感受到非對稱策略、缺陷策略，空間非常大，而且可以在實踐中做到有的放矢，而它們的選取和組合，是本身就可以構成資金管理的有效的方式。它們的組合，由其獨立性，比一把屠龍刀式的策略內部實現資金管理，可以構造出更多變化且相互干擾更小，減少了不確定性。另外，這種組合，還應該包括跨參數組合，我之前提到的對參數意義的挖掘，就用到了。若存在多個參數組的“穩定島”，其對應不同的特征形態，其實內在邏輯就已經發生了一些偏移，就可以看成兩個策略進行組合。同樣，還可以進行跨變量組合，跨邏輯組合。前者 |
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