程序化研究的測試離不開高性能計算機，那時候只有大公司和專業機構才能有這樣的人力物力，加上程序化交易是新事物，投入使用之前透徹的研究是必要的，所以那時候研究和應用是一個相對分離的狀態，這導致那時候出了很多的量化交易的基礎研究層面的學術報告。
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這類報告主要是揭示了金融市場的一些共性和內部的差異性，也即主要是回答金融市場是怎樣運動的，但直接賺錢的法門并未有多少。包括著名的唐奇安通道，其實就是來自于這類報告。在約翰·墨菲的《期貨市場技術分析》一書中，也經常提到那類研究成果。不是說后面的報告消失了。而是這段時期的報告提供了我們現在常用的和最有共識的一些理論和工具的基礎。但我相信，后來，隨著專業投資機構的興起，也隨著個人電腦性能的提高，程序化研究不再是一種集中的行為，而是分散的，機構和個人可以獨立作深入研究，并自由決定是否公布成果。但量化交易一旦規模擴大，市場容量就是一個零和博弈的資源，為了獨享市場容量，商業機構和個人肯定是傾向于將有實用價值的成果列為機密。后面的報告可能更多的是一種適用性的統計分析，離實用及揭示行情本身特征就越來越遠了。
而在國內，用程序化進行實戰的最早一批人，其實也不是期貨人士，而是地下外匯保證金交易者。地下外匯保證金交易在80年代末就開始了，國外的軟件平臺天然就提供相對成熟的程序化交易編程功能。加上外匯交易的連續交易無停板特性讓程序化發揮更加無限制。但外匯的全球市場一體化也導致某些簡單經典策略無法實現盈利，因為老外們已經在這個市場用濫了。 |
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