一個正確的交易系統(tǒng)策略思想，必須能夠經(jīng)受歷史數(shù)據(jù)的檢驗，模擬實戰(zhàn)的檢驗，初期實戰(zhàn)的檢驗以及長期實戰(zhàn)的檢驗。經(jīng)過充分測試的模型才能進(jìn)入實戰(zhàn)、測試得越充分可靠性越高、在測試過程中對模型進(jìn)行優(yōu)化、不要用真金白銀去測試。
湖南礦交所交易規(guī)則：
交易品種：銀觸頭
交易規(guī)格：10kg，50kg，100kg，
手續(xù)費(fèi)：100元，500元，1000元，
保證金：1600元，5000元，8000元，
隔夜費(fèi)：1元/kg
交易品種：混芳烴
交易規(guī)格：10T,50T,100T，
手續(xù)費(fèi)：100元，500元，1000元，
保證金：2000元，6000元，10000元，
隔夜費(fèi)：1元/T
交易品種：銅芯
交易規(guī)格：10T,50T
手續(xù)費(fèi)：1000元，5000元，
保證金：10000元，50000元，
隔夜費(fèi)：10元/T
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要進(jìn)行分品種差異測試，檢測模型的普遍適應(yīng)性，規(guī)避單一品種測試的不穩(wěn)定。當(dāng)初老師讓我編一個總利潤率到達(dá)30％以上，盈利系數(shù)大于60％，分析周期自行選擇的模型，實驗了很多模型始終沒找到。在我看來沒有一個模型可以滿足所有品種，但可以找到一個適應(yīng)品種較多的模型。單一品種也要進(jìn)行分時段測設(shè)。對于投資者來說，每一次符合其交易規(guī)則的失敗的（賠錢的）投資都是對的，每一次偏離其交易規(guī)則的成功的（掙錢的）投資都是錯的。
對系統(tǒng)穩(wěn)健性影響*大的指標(biāo)：1.總的凈盈利。2.交易數(shù)量不影響盈利的情況下越小越好。3.持倉天數(shù)一次交易平均持倉時間越少越好。4.*大回調(diào)值整個測試時間內(nèi)權(quán)益可能從波峰到波谷*大值。首先從心理上，它預(yù)期了可能遭遇的*嚴(yán)重的情況，往往我們一進(jìn)場就有可能遭遇險情。其次，*大資金回調(diào)決定了資金管理中的開倉手?jǐn)?shù)，*大資金回調(diào)也提供了介入系統(tǒng)的良好時機(jī)。通過負(fù)相關(guān)或不相關(guān)品種組合，減少風(fēng)險。5.*大回調(diào)時間前一個波峰與后一個波峰*長持續(xù)時間。6.*大連續(xù)虧損次數(shù)。7.盈利與*大回調(diào)之比*重要的指標(biāo)。8.盈利虧損比 平均盈利平均虧損比值越大越好。9.勝率 趨勢跟隨系統(tǒng)勝率低，均值回歸高。10.時間百分比系統(tǒng)中有頭寸時間占所有時間比例。
趨勢性盈利模型的特點(diǎn)：（1）勝率不是很高，一般不超過60%，因為盈利靠的是單邊勢，但在任何一個行情運(yùn)行過程中，往往震蕩勢的比率要大于單邊勢，因此靠趨勢盈利的程序勝率不會很高，但反而是一個健康的系統(tǒng)。（2）一次盈利彌補(bǔ)若干次虧損。 |
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