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目前金銀比約為73，法興認為當比值超過70或低于50時就存在金銀之間的對沖機會，而且從歷史數(shù)據(jù)看這一策略勝率高達68%。接下來，本文將解析法興在近期報告中講述的另外一種金銀對沖方法：通過比較COMEX金、銀期貨持倉，來尋找金銀的其他對沖機會。
法興在報告中引進金銀集中比（gold-silver concentration ratio）來反映金銀多、空頭寸持倉集中度相對高低。當金銀集中比過高時，黃金多頭相比白銀多頭更傾向于平倉；反之亦然。法興的統(tǒng)計顯示，當金銀集中比高于0.2時，賣出黃金、買入白銀，持有6周后預期收益為6.8%，勝率高達90.0%。
本文只分析了金銀多頭集中比對于金銀交易的意義，而基于空頭集中比和凈頭寸集中比的盈利表現(xiàn)較差，并且不穩(wěn)定，本文因此不做解析。
首先，我們要搞清楚多頭集中度（LC）的概念，LC就是CFTC持倉報告中基金經(jīng)理多頭持倉占總持倉的比例，而金銀多頭集中比（GSLC）為黃金、白銀多頭集中度的差值。 |
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