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目前金銀比約為73，法興認(rèn)為當(dāng)比值超過(guò)70或低于50時(shí)就存在金銀之間的對(duì)沖機(jī)會(huì)，而且從歷史數(shù)據(jù)看這一策略勝率高達(dá)68%。接下來(lái)，本文將解析法興在近期報(bào)告中講述的另外一種金銀對(duì)沖方法：通過(guò)比較COMEX金、銀期貨持倉(cāng)，來(lái)尋找金銀的其他對(duì)沖機(jī)會(huì)。
法興在報(bào)告中引進(jìn)金銀集中比（gold-silver concentration ratio）來(lái)反映金銀多、空頭寸持倉(cāng)集中度相對(duì)高低。當(dāng)金銀集中比過(guò)高時(shí)，黃金多頭相比白銀多頭更傾向于平倉(cāng)；反之亦然。法興的統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)金銀集中比高于0.2時(shí)，賣出黃金、買入白銀，持有6周后預(yù)期收益為6.8%，勝率高達(dá)90.0%。
本文只分析了金銀多頭集中比對(duì)于金銀交易的意義，而基于空頭集中比和凈頭寸集中比的盈利表現(xiàn)較差，并且不穩(wěn)定，本文因此不做解析。
首先，我們要搞清楚多頭集中度（LC）的概念，LC就是CFTC持倉(cāng)報(bào)告中基金經(jīng)理多頭持倉(cāng)占總持倉(cāng)的比例，而金銀多頭集中比（GSLC）為黃金、白銀多頭集中度的差值。 |
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